Kelly Kriterium

Review of: Kelly Kriterium

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On 20.03.2020
Last modified:20.03.2020

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FГr das man sich begeistern kann!

Kelly Kriterium

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Gewichtungen im Portfolio richtig wählen mit dem Kelly-Kriterium

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Kelly Kriterium

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Kelly, Jr , a researcher at Bell Labs , in For an even money bet, the Kelly criterion computes the wager size percentage by multiplying the percent chance to win by two, then subtracting one.

In recent years, Kelly-style analysis has become a part of mainstream investment theory [5] and the claim has been made that well-known successful investors including Warren Buffett [6] and Bill Gross [7] use Kelly methods.

William Poundstone wrote an extensive popular account of the history of Kelly betting. The behavior of the test subjects was far from optimal:. If losing, the size of the next bet gets cut; if winning, the stake increases.

For simple bets with two outcomes, one involving losing the entire amount bet, and the other involving winning the bet amount multiplied by the payoff odds , the Kelly bet is:.

If the gambler has zero edge, i. There is no explicit anti-red bet offered with comparable odds in roulette, so the best a Kelly gambler can do is bet nothing.

For even-money bets i. In this case, as is proved in the next section, the Kelly criterion turns out to be the relatively simple expression. Thus, using too much margin is not a good investment strategy when the cost of capital is high, even when the opportunity appears promising.

Heuristic proofs of the Kelly criterion are straightforward. This gives:. For a rigorous and general proof, see Kelly's original paper [1] or some of the other references listed below.

Some corrections have been published. The resulting wealth will be:. This system will help you to diversify your portfolio efficiently, but there are many things that it can't do.

It cannot pick winning stocks for you or predict sudden market crashes although it can lighten the blow. There is always a certain amount of "luck" or randomness in the markets which can alter your returns.

Money management cannot ensure that you always make spectacular returns, but it can help you limit your losses and maximize your gains through efficient diversification.

The Kelly Criterion is one of many models that can be used to help you diversify. Tools for Fundamental Analysis. Retirement Planning.

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Personal Finance. Your Practice. Popular Courses. Hätten wir jeweils nur den halben Kelly-Einsatz, den wir mit der etwas zu hoch eingeschätzten Wahrscheinlichkeit berechnet hatten, riskiert, wären unsere Einsätze nur etwas zu hoch gewesen.

Das hätte nicht so schlimme Auswirkungen gehabt. Das Guthaben wäre in diesem Fall nach Wetten. Wegen möglicher Fehler bei der Schätzung von Wahrscheinlichkeiten ist es ratsam, nur solche Wetten zu spielen, die auch mit einer etwas kleineren Wahrscheinlichkeit noch eine positive Gewinnerwartung hätten und dann nur einen Teil des Kelly-Einsatzes, z.

Selbst wenn wir die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn einer Wette und damit den korrekten Kellyanteil sicher wissen, sind die Schwankungen des Guthabens beim Setzen der entsprechenden Wetten enorm und nehmen mit wachsendem Guthaben zu.

In der folgenden Abbildung wird das veranschaulicht. Der Verlauf von Wetten kann wie folgt aussehen. Eine Idee zur Milderung der Schwankungen wäre es, das Guthaben auf dem Papier in mehrere virtuelle Konten aufzuteilen und mit jedem Konto gesondert zu spielen.

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3 Kommentare

  1. JoJoshakar

    Ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen?

  2. Maumi

    Nach meiner Meinung lassen Sie den Fehler zu. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.

  3. Malaramar

    und etwas Г¤hnlich ist?

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